Indicador Gmma De Média Móvel Múltipla Guppy

Uma compilação do melhor de Daryl Guppy Daryl Guppy tem sido um dos principais especialistas da Australias na negociação de ações e gráficos por quase 20 anos. Seu primeiro livro, Share Trading, ainda é uma leitura obrigatória para as pessoas que querem aprender sobre o mercado e é amplamente aceito como o best-seller livro comercial na Austrália. Guppy Trading contém análise detalhada de muitos tópicos, incluindo: fazer comércios eficazes com base em eventos de notícias e informou aplicação de negociação avançada do Guppy Múltiplo Móvel Médio para avaliar a verdadeira força de uma tendência como estabelecer e melhorar a entrada de comércio, Em mercados voláteis negociação efetiva de mercados internacionais com segurança integrando derivados para impulsionar retornos de carteira. Guppy Trading contém 23 dos mais duradouros e importantes capítulos de livros anteriores Guppys, completamente revisto, e os combina com 10 capítulos inteiramente novos. Estes novos capítulos detalham novos métodos de negociação e instrumentos que foram desenvolvidos para criar oportunidades adicionais e garantir a sobrevivência em mercados interconectados modernos. Este compêndio abrangente é leitura crítica para os comerciantes que procuram maximizar seus retornos. Encontre este livro em amazon aqui Download MetaTrader 5 Copyright 2000-2016, MQL5 Ltd. MetaTrader 5 - Indicadores GMMA - indicador para MetaTrader 5 Descrição: Daryl Guppy é um comerciante profissional e autor de Trend Trading. Trading Tactics e Better Stock Trading: Dinheiro e Gestão de Riscos. Ele lidera seminários sobre negociação na Austrália, Ásia, China e EUA. Guppy Multiple Moving Average (GMMA) é um indicador baseado nas relações entre grupos de médias móveis. Cada grupo de médias móveis no indicador GMMA fornece uma visão sobre o comportamento de dois grupos de mercado dominante - comerciantes e investidores. Este indicador permite que um trader compreenda as relações de mercado mostradas na tabela e assim escolha os métodos e ferramentas de negociação mais apropriados. GMMA é projetado para compreender a natureza do movimento de tendência em uma base diária ou intraday. A atividade dos comerciantes implícitos é monitorada usando um grupo de médias móveis de curto prazo. Os comerciantes sempre começam uma mudança de tendência. Suas ações empurrar os preços para cima em antecipação de uma mudança de tendência de baixo para cima. Sua atividade é exibida em um grupo de médias móveis exponenciais de 3, 5, 8, 10, 12 e 15 períodos. A tendência continua, apenas se outros compradores também entrarem no mercado. Tendências fortes são apoiadas por investidores de longo prazo. Os investidores exigem mais tempo para reconhecer uma mudança de tendência, mas eles sempre seguem os comerciantes. Acompanhamos a atividade de investidores implícitos, usando um grupo de médias móveis de longo prazo. Este grupo inclui médias móveis exponenciais de 30, 35, 40, 45, 50 e 60 períodos. Indicador de GMMA usado em seis situações de negociação: Breakouts de tendência padrão Juntando a tendência Usando fraqueza de preço Rally e brekout de tendência Escolhendo a melhor saída Bolhas de negociação. SMA - média móvel simples EMA - média móvel exponencial SMMA - média móvel suavizada LWMA - média móvel ponderada linear JJMA - média adaptativa JMA JurX - alisamento ultralinear Parma - alisamento parabólico T3 - Tillsons múltipla exponencial Alisamento VIDYA - alisamento com o uso do algoritmo Tushar Chandes AMA - suavização com o uso do algoritmo Perry Kaufmans. Deve-se notar que os parâmetros Phase1 e Phase2 têm um significado completamente diferente para diferentes algoritmos de suavização. Para JMA é uma variável de Fase externa variando de -100 a 100. Para T3 é uma taxa de suavização multiplicada por 100 para melhor visualização, para VIDYA é um período de oscilador CMO e para AMA é um período EMA lento. Em outros algoritmos, esses parâmetros não afetam a suavização. Para AMA, o período EMA rápido é um valor fixo e é igual a 2 por padrão. A relação de elevação para a potência também é igual a 2 para AMA. O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms. mqh (deve ser copiado para o terminaldatafolderMQL5Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo Averaging Price Series para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais. Imagem: Indicador parâmetros de entrada: Traduzido do russo por MetaQuotes Software Corp. Código original: mql5 / ru / code / 692Usando o Indicador Guppy Múltipla Móvel (GMMA) Uma das coisas mais frustrantes sobre a construção de um sistema de comércio pode ser o absoluto Liberdade de usar os indicadores e valores que você gosta. Embora isso possa inicialmente parecer positivo, as combinações praticamente ilimitadas de variáveis ​​podem se tornar bastante esmagadoras. Por exemplo, se você gosta do conceito do SPY 10/100 SMA Long Only System que eu cobri, você pode implementá-lo usando quaisquer duas médias móveis simples que você gosta, mas quais duas você deve usar O Indicador GMMA O Guppy Multiple Moving Average GMMA) Indicador fornece uma alternativa interessante para usar qualquer variável que você gosta. Desenvolvido pelo trader australiano Daryl Guppy, o GMMA implementa 12 médias exponenciais diferentes (EMAs) em um esforço para analisar o comportamento de um mercado em vários níveis. Guppy agrupa as EMAs em duas categorias. Os seis primeiros são considerados de curto prazo e os outros seis são considerados de longo prazo. As EMAs de curto prazo utilizadas são 3, 5, 8, 10, 12 e 18. As EMAs de longo prazo utilizadas são 30, 35, 40, 45, 50 e 60. As EMAs de longo prazo representam os interesses e comportamentos De investidores que adotaram uma abordagem de longo prazo para um determinado mercado. Os EMAs de curto prazo representam comerciantes, ou especuladores, que estão tentando capturar lucros a curto prazo. GMMA Crossover Systems O método mais simples para usar o indicador Guppy Multiple Moving Average é negociar um sistema básico de passagem de média móvel usando todos os doze GMMA EMAs. Este sistema compraria quando todos os EMAs de curto prazo cruzarem acima de todos os EMAs de longo prazo e venderem quando os EMAs de curto prazo se cruzarem abaixo dos EMAs de longo prazo. Guppy sugeriu que este sistema poderia ser programado em seu software de negociação, acompanhando a soma dos seis EMAs de curto prazo contra a soma dos seis EMAs de longo prazo. Quando a soma dos EMAs de curto prazo cruza acima da soma dos EMAs de longo prazo, um sinal de compra seria gerado. Força de tendência GMMA Outra aplicação do indicador GMMA é usá-lo para analisar a força de uma tendência atual, ou para alvejar pontos de entrada adicionais dentro de uma tendência. Isso pode ser feito analisando como os diferentes EMAs interagem uns com os outros. Ambas as tendências a longo prazo ea curto prazo são consideradas estáveis ​​quando cada uma das suas linhas EMA são separadas por uma distância uniforme. Se os seis EMAs de longo prazo começam a se esgotamento, a tendência de longo prazo tornou-se vulnerável. Se as linhas EMA de curto prazo começarem a separar cada vez mais umas das outras, o mercado provavelmente experimentará uma situação de bolha e os comerciantes devem ser cautelosos. GMMA Exemplos SPY Olhando para as linhas GMMA no gráfico atual do SPY, podemos ver um número destes princípios em ação. Observe o quão apertadas as EMAs de longo prazo foram negociadas em relação umas às outras em novembro e dezembro do ano passado, quando as linhas de curto prazo atravessaram através deles. Este foi o início da nova tendência de alta. Em seguida, esses EMAs de longo prazo expandiram em relação uns aos outros como a tendência de alta progrediu. Os EMAs de longo prazo negociaram mais apertado novamente no final de junho, indicando fraqueza, mas desde então se espalharam ainda mais. Também é interessante notar que em cada um dos altos e baixos relativos, os EMAs de curto prazo mais rápidos abriram maiores lacunas sobre os EMAs de curto prazo ligeiramente mais lentos. Isso pode ser visto no ponto mais baixo no final de novembro, e na alta relativa em meados de maio. Negociar os cruzamentos das linhas de longo prazo e de curto prazo teria estabelecido uma posição longa em dezembro que teria durado todo o caminho até junho, bloqueando na maior parte da tendência lucrativa deste ano. Depois de algumas semanas turbulentas, a tendência de alta recomeçou no início de julho e estaria atualmente segurando uma posição longa. FXI Trading o indicador de GMMA na carta de FXI teria resultado em alguns sinais mais este ano. Quase todos eles teriam resultado em negócios lucrativos. A posição longa, assinalada em dezembro, teria retido a maior parte de seus lucros quando foi vendida em fevereiro. Então, uma posição curta estabelecida no fim de fevereiro teria terminado rentàvel no fim de abril. A posição longa desencadeada em maio teria sido vendida perto do ponto de equilíbrio, mas a posição curta anunciada em junho teria ganho lucro quando vendida em julho. CommentsGuppy Multiple Moving Average - GMMA DEFINIÇÃO de Guppy Multiple Moving Average - GMMA Um indicador usado na análise técnica para identificar as tendências em mudança. A técnica consiste em combinar dois grupos de médias móveis com diferentes períodos de tempo. Um conjunto de médias móveis na média móvel múltipla de Guppy (GMMA) tem um período de tempo relativamente curto e é usado para determinar a atividade dos comerciantes de curto prazo. O número de dias utilizados no conjunto de médias de curto prazo é geralmente 3, 5, 8, 10, 12 ou 15. O outro grupo de médias é criado com prazos prolongados e é usado para medir a atividade de investidores de longo prazo . As médias de longo prazo geralmente usam períodos de 30, 35, 40, 45, 50 ou 60 dias. A relação entre os dois conjuntos de médias móveis é usada pelos comerciantes para determinar se a perspectiva dos comerciantes de curto prazo alinha-se com os investidores que têm uma perspectiva de longo prazo. As tendências em mudança são identificadas quando os dois grupos de médias móveis se cruzam. Uma tendência de alta está presente quando as médias móveis de curto prazo estão acima das médias de longo prazo. Por outro lado, uma tendência de baixa ocorre quando as médias de curto prazo estão abaixo das médias de longo prazo. Este termo recebe o seu nome de Daryl Guppy, um comerciante australiano que é creditado com o seu development. Trading com o Indicador Gmma ea importância do Backtesting Se há uma actividade relacionada com o comércio que eu realmente gosto de fazer é a criação de estratégias mecânicas simples que têm uma estatística Edge, e pode ser utilizado com sucesso por qualquer pessoa, independentemente do nível de experiência no mundo da negociação em geral, e Forex em particular. Este mês eu dei uma olhada em um indicador de média móvel chamado GMMA (Guppy Multiple Moving Average), e tentei chegar a uma estratégia rentável, com base em algumas regras simples. Breve introdução ao indicador GMMA Embora esta ferramenta (desenvolvida pelo trader australiano Daryl Guppy) não esteja disponível na plataforma jForex da Dukascopy, você pode aplicá-la facilmente aos seus gráficos, porque consiste simplesmente em dois grupos de médias móveis exponenciais (EMA) . As médias mais rápidas são 3, 5, 8, 10, 12 e 15 EMA, enquanto as mais lentas são 30, 35, 40, 45, 50 e 60 EMA. A maneira como você negocia com o GMMA não é pelo cruzamento de média móvel típico que você esperaria, mas analisando e interpretando a interação entre os dois grupos (por exemplo, se a distância entre eles é comprimir ou expandir) e também entre os diferentes EMAs dentro de cada grupo. No entanto, uma vez que acredito que olhar para as coisas de forma diferente do que a maioria das pessoas faz é uma boa maneira de aumentar suas chances de sucesso, eu ignorei as interpretações habituais do GMMA, e focado no desenvolvimento de algo mais fácil de sistematizar e sem qualquer tipo de subjetividade. Ingredientes deste sistema mecânico Ao desenvolver esta estratégia eu substituí as EMAs do grupo mais rápido para SMAs (média móvel simples), porque as EMAs reagirão mais nervosamente ao mercado e acabarão provocando muitos negócios, ou fechando prematuramente os já existentes. Coloque 3, 5, 8, 10, 12 e 15 SMA em suas cartas. Você pode usar cores ligeiramente diferentes para facilmente distingui-los, Por exemplo, diferentes tons de azul. Lugar 30, 35, 40, 45, 50 e 60 EMA. Adicionar um ATR 10, isso vai medir a volatilidade e nos ajudar com a posição de dimensionamento e parar a colocação de perda. Prazo: Eu não recomendo usar nada mais curto do que 1 hora velas, porque em menor tempo-frames há muito ruído de preço que sempre têm um impacto muito negativo ao usar médias móveis. Recomendar pares: Qualquer par que tende bem, tem muita liquidez e como poucos picos de preço possível, pode ser usado. Isso é basicamente todos os majores. Regras da estratégia O objetivo desta estratégia é desencadear negócios somente quando há uma clara tendência no mercado, em todos os prazos. Ir LONGO quando no fim da vela atual todas as médias móveis são corretamente alinhadas em uma direção de uptrend, em ordem crescente. EMA 3 será maior do que EMA 5, este será maior do que EMA 8 e, em seguida, EMA 10, até chegar a SMA 60: Ir SHORT quando acontece o oposto e todas as 12 médias móveis são alinhados em ordem decrescente: Open trades São saídas quando a perda de parada inicial é atingida, ou mais provável se uma ou mais das médias móveis não estiverem mais devidamente alinhadas no final da vela (sempre espere a vela fechar). Por exemplo, uma posição longa seria fechada se o EMA 8 fosse abaixo do EMA 10, mesmo se todos os outros mantiveram seu alinhamento: Perda de stop inicial é colocada em 2 x ATR 10. Assim, se ATR 10 é de 75 pips, o stop Perda seria colocado 150 pips a partir do preço de entrada. Todos os comércios são introduzidos na abertura da próxima vela. Por exemplo, se no final da vela 10am todas as médias móveis apontam para uma tendência de alta, então você abre uma posição longa direita quando a vela 11am começa. Gestão de dinheiro e dimensionamento de posição Eu não recomendo tamanhos de lote fixos em tudo, os mercados são dinâmicos e assim deve ser o seu comércio. Como de costume com todas as minhas estratégias, eu incluo uma calculadora de dinheiro do Excel, que usaremos para colocar a perda de stop e determinar o dimensionamento de posição, com base na volatilidade, o tamanho da conta de negociação e quanto queremos arriscar por comércio. Desta forma trocamos posições menores quando o mercado é mais volátil, e maior quando o mercado está calmo. Além disso, ao combinar os lucros e negociar posições maiores, maior a conta fica (e o oposto se começamos a perder), conseguimos uma taxa de retorno maior do que se trocássemos a mesma quantidade o tempo todo. Esta calculadora que eu desenvolvi foi descrita em outros artigos que eu escrevi, se você tiver quaisquer dúvidas, por favor verifique este artigo Como calcular o dimensionamento de posição e normalizar a volatilidade. Ou simplesmente postar uma pergunta aqui. É assim que a calculadora se parece: eu sempre faço alguns ajustes, para melhor adaptá-lo a cada sistema que eu criar, você pode baixar este mês calculadora AQUI (você precisa do Excel para abri-lo). Eu fiz um backtest manual desta estratégia em uma carta diária de EUR / USD nos últimos 10 anos, de 17 de abril de 2003 a 17 de abril de 2013. 1 pip foi retirado de cada posição, por spread e comissões, eo risco por trade Foi 4 do saldo da conta. Note que esta estratégia pode ser usada em qualquer período de tempo, eu usei gráficos diários porque é o que eu troco na minha conta ao vivo, e eu estava olhando para ver se eu poderia adicionar esta estratégia para a minha coleção de sistemas. Esta estratégia didnt gatilho que muitos comércios, 120 em 10 anos. Considerando que existem cerca de 250 velas diárias em um ano (2500 para todo o período de teste), há aproximadamente um sinal de comércio a cada 21 velas, em média. Se, em vez de gráficos diários você usou horário, você poderia esperar cerca de 1 sinal de comércio por dia. Se alguém quiser uma lista de alguns comércios feitos no backtest, por favor me avise nos comentários abaixo. Arriscando 4 por comércio, o sistema produziu um retorno positivo total de 51, o que equivale a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,21, enquanto que a descida máxima foi de 32,1. Ao contrário dos últimos meses artigo, onde os resultados dessa estratégia excedeu as minhas expectativas, desta vez eu tenho que admitir que estou decepcionado. Embora os primeiros 5-6 anos do teste foram muito bons, os anos seguintes produziram muitas perdas, o que causou essa grande retirada. O sistema parece ter uma vantagem positiva (e em um mercado de soma negativa mesmo quebrar mesmo já é bom), embora um pequeno. Minha maior decepção vem do fator de lucro (embora qualquer coisa acima de 1 seja rentável), não o CAGR, porque se eu tivesse usado velas por hora que por si só teria aumentado significativamente a CAGR (e a retirada um pouco também), porque haveria Muito mais comércios e tempo para compostos os lucros. Como melhorar ainda mais o sistema Quase no final do backtest, comecei a perceber que colocar o stop loss no ATR 10, quase certamente, funcionaria melhor do que 2 x ATR 10, porque havia algumas grandes perdas que poderiam ter sido Parcialmente evitado. Se fizermos isso também devemos reduzir o risco por comércio para 2. Eu também pensei sobre a adição de uma média móvel de muito longo prazo, possivelmente 200 SMA, e apenas abrir ordens no sentido de que MA. Outro filtro poderia ser retrações Fibonacci, o que nos manteria fora de um comércio se houvesse uma ração importante perto do preço de abertura. Todas essas melhorias poderiam potencialmente dar um impulso ao fator de lucro, eu provavelmente vou voltar a esta estratégia em algum momento no futuro, com mais testes. As palavras finais e por que backtesting é tão importante Depois de verificar os resultados, e percebendo que eles não eram tão bons como eu esperava (eu estava contando com um fator de lucro de pelo menos 1,5), eu tinha duas opções: por um lado eu poderia ter descrito o (Sem os resultados do backtesting), dizendo o quão bem eu acreditava que iria funcionar e a maioria das pessoas iria classificá-lo e me parabenizar por uma estratégia tão boa por outro lado, eu poderia incluir o backtesting, assim admitindo, não é tão surpreendente Sistema depois de tudo (embora ainda bate mais de 95 do mercado). Mas, ao fazer isso, a Id está fornecendo um serviço muito melhor à comunidade, então a opção certa é óbvia. A lição aqui é simples, quando você acha que tem uma ótima idéia, teste-a extensivamente antes de comercializá-lo em uma conta real. E se você ver um sistema desenvolvido por outro comerciante pedir-lhe para fornecer um backtest, porque sem um você realmente não sei se o que parece como uma grande estratégia é realmente bom, ou apenas uma maneira de perder dinheiro muito rápido. Não backtest nenhuma estratégia. Sim, desempenho passado não é garantia de desempenho futuro, mas quando feito corretamente backtesting fornece uma boa idéia se um determinado sistema / abordagem é rentável ou não. Porque sem backtesting, o que mais há para nos dar alguma confiança de que uma idéia funciona. ) Muitas vezes me aconteceu que eu tinha o que parecia ser grandes idéias, só para eles falharem completamente ao fazer um longo backtest. ) As médias moventes podem ser perigosas, mas como a maioria de coisas na troca podem também provar ser muito úteis, tudo depende de como são usadas :) Por exemplo, algumas pessoas amam Ondas de Elliot, mas para mim nunca trabalharia, mas Talvez um dia eu vou explicar em detalhes porque eu não gosto de Elliot Waves. ) Movendo-se ao longo das médias móveis: P Bom artigo, bem explicado. Eu gostei da parte dos backtests. Devemos considerar que o mercado muda ao longo do tempo e algumas estratégias têm alguns bons resultados em uma situação de mercado, mas não em outro. O mercado mudou nos últimos anos, e as velhas estratégias que têm grande sucesso não funcionam agora. Mas podemos aprender com eles e adaptá-los aos novos tempos :) Mantenha o bom trabalho yap parece muito profissional este artigo. Eu vejo raramente este tipo de trabalho aqui e espero por você um lugar melhor este mês